Corría el año 1800 en Málaga, cuando el famoso bandolero Juan Zamarrilla era perseguido por la justicia. Una vez muertos todos sus hombres, no tuvo más remedio que huir. En su camino encontró una ermita en la que se encontraba la Virgen de la Amargura. Zamarrilla decidió esconderse bajo el manto de la virgen y así evitó ser capturado por los soldados. Cuenta la leyenda, que Zamarrilla cogió una rosa blanca y la clavó con su puñal delante de la virgen, y en ese momento la rosa cambió de color.